알파트로스

Intergrated time series of order dCointegration은 두 개 이상의 시계열 데이터가 장기적인 균형 관계를 유지하는 현상을 말한다. 적분이라는 말때문에 들을때마다 적분기호가 떠오르지만, 전혀 관계가 없고 time series 분석에서의 "integrated time series of order d : I(d) "라는 개념에서 비롯된 것이다I(d) 시계열시계열이 I(d)라고 할 때, 이는 d차 차분을 통해 정상성(stationary)을 얻을 수 있다는 의미이다. 예를 들어, 가격(price), 이자율(rate), 수익률(yield) 데이터는 I(1)으로 표현 가능하다 즉 한 번의 차분을 통해 정상성을 얻을 수 있다는 뜻이다.I(0) 시계열 정상성 시계열을 의미한다. 금융분야..

페어 트레이딩(Pairs Trading)이란?페어 트레이딩은 통계적 차익 거래(statistical arbitrage)의 하위 개념이다. 통계적 차익 거래는 factor investing, 페어 트레이딩의 mean-reverting portfolios로 나눌 수 있다. 즉 페어트레이딩은 통계적 차익 거래이지만, 통계적 차익거래는 페어트레이딩이 아니다 헷갈리지 말자.페어 트레이딩은 일반적으로 두 자산 간의 mispricing을 이용해 하나의 자산은 매수하고 다른 하나는 매도하는 전략을 뜻한다. 즉 함께 움직이는 두개(또는 그 이상의 자산)의 mispricing을 활용하여 한 자산(또는 다수)에 롱포지션을 취하고 다른 자산(또는 다수)에 숏 포지션을 취함으로써 관계가 유지되고 가격이 다시 균형 수준으로 수렴..

트레이딩 스타일이 맞지않아 버려뒀던 Arbitrage Lab이 오픈소스로 풀린 기념으로 다시보기아비트라지랩이 오픈소스로 풀린건 다 이유가 있겠지..라는 생각과 함께 그래도 많이 배웠으니까목차는 내가 레플리케이트 해봤던 순서대로, 여러 시계열에 사용할 수 있었던 방법론 먼저..  나머지는 시간나는대로! Codependence MeasureCorrelation Based MetricsInformation Theory MetricsCopula Based MetricsOptimal TransportSpread ModelingCointegration test based spread modeling 관련도큐멘트 허드슨아티클OU based spread modeling 관련도큐멘트 허드슨아티클 sparse mean r..