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[HudsonThames 리딩그룹] Robust Detection of Lead-Lag Relationships in Lagged Multi-Factor Models (1)

괴리를 이용한 전략에 사용해 보고자 한다.Price Dicovery  다중 시계열은 시스템을 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다. 이러한 시스템에는 시간이 지남에 따라 변화하는 여러가지 상호 연관된 변수가 포함되는 경우가 많다. 하지만 개별 시계열에 대한 분석만으로는 이러한 변수 간 상호작용과 의존성을 완전히 이해하기 어렵다.Lead-Lag Relationships는 두 시계열 간의 time-shifted dependence를 의미한다. 이 관계를 탐구하면 예측이나 군집화 등의 다양한 분야에서 유용한 통찰을 얻을 수 있다. 하지만 고차원 시계열 데이터에서 Lead-Lag Relationships를 탐지하는 것은 도전 과제이다. 전통적인 방법론은 데이터의 노이즈나 이질성에 영향을 받거나 미묘한 의존성을 적..
HudsonThames/ReadingGroup 2024. 6. 22. 22:13
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