[ML4AM] 3.Codependence (0) motivation

 

 

두 random variables는 하나의 값이 다른 값을 결정하는 데 도움이 되는 경우 통계적으로 연관(statistical association)되어 있다고 한다. (연관성은 인과관계와 혼동해서는 안 된다. X와 Y가 연관이 있을 수 있지만, X가 Y를 유발하거나 Y가 X를 유발하는 것은 아니다.)

상관관계는 경제학 연구에서 가장 많이 사용되는 연관성 측정 지표이다. 그러나 상관관계는 금융 연구에서 많은 한계를 가진다. 앞으로의 포스트를 통해 1. 상관관계의 한계와 이를 극복할 수 있는 2. 거리 기반의 메트릭,  3.정보 이론에 기반한 보다 현대적인 연관성(association 혹은 codependence) 측정 방법을 알아볼 것이다.

 

 

 

 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3512994