[ArbLab] 정리 목차

 

트레이딩 스타일이 맞지않아 버려뒀던 Arbitrage Lab이 오픈소스로 풀린 기념으로 다시보기

아비트라지랩이 오픈소스로 풀린건 다 이유가 있겠지..라는 생각과 함께 그래도 많이 배웠으니까
목차는 내가 레플리케이트 해봤던 순서대로, 여러 시계열에 사용할 수 있었던 방법론 먼저..  나머지는 시간나는대로!

 

Codependence Measure

• Correlation Based Metrics
• Information Theory Metrics
• Copula Based Metrics
• Optimal Transport

Spread Modeling

• Cointegration test based spread modeling 관련도큐멘트 허드슨아티클
• OU based spread modeling 관련도큐멘트 허드슨아티클
• sparse mean reverting portfolio 관련도큐멘트 허드슨아티클

Trading Strategy

• Spread Trading 
  • Bollinger Bands Strategy  관련도큐멘트 허드슨아티클
  • Minimum Profit Strategy  관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상
    Cointegrated or Sparse portfolio 기반 AR(1) fitted 스프레드에 대한 트레이딩 룰
    Data input: 2-asset Data Frame
  • Multivariate Cointegration Strategy  관련도큐멘트 허드슨아티클
    Minimum Profit  opt의 여러자산 버전
• Time Series Approach
  
  • OU Model Optimal Trading Thresholds 관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상
    
    Data input: O-U parameters (theta, mu, sigma)
  • Quantile Approach 관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상
  • Regime Switching 관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상
  • Renko and Kagi Strategy 관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상
• Optimal Mean Reversion
  • Trading Under the Ornstein-Uhlenbeck Model  관련도큐멘트 허드슨아티클 허드슨영상

• • Trading Under the Exponential Ornstein-Uhlenbeck Model (=XOU) 관련도큐멘트
    
  • Trading Under the Cox-Ingersoll-Ross Model 관련도큐멘트
  • A Closed-form Solution for Optimal Mean-reverting Trading Strategies 관련도큐멘트