Machine Learning for Asset Managers
[ML4AM] 3.Codependence (7) Conclusion
알파트로스
2024. 7. 2. 20:15
상관관계는 랜덤 변수 간의 선형적 종속성을 측정하는 데 유용하지만, 비선형 관계에서는 적절하지 않을 수 있다. 선형적 종속성을 위한 거리 측정 방법으로는 \( d_{\rho}[X, Y] = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \rho[X, Y])} \) 또는 \( d_{|\rho|}[X, Y] = \sqrt{1 - |\rho[X, Y]|} \) 등이 있다. 그러나 비선형 관계에서는 Variation of Information, VI이 더 적합한 거리 측정 방법입니다. 이는 함수적 가정을 필요로 하지 않으며, ML 알고리즘과 함께 사용하기에 유리하다